上周三早上8点，我刚打开手机就收到了一条推送——程序自动筛选出了3只符合条件的股票，其中有一只是我之前从来没关注过的300750宁德时代。当天收盘涨了4.7%，第二天又涨了3.2%。说实话，那一刻我真的有点后悔——后悔自己怎么没早点把这套系统搭起来。
先交代一下背景吧。我从2016年开始做A股，最疯狂的时候每天盯着电脑看盘，手里同时持有一二十只股票，结果可想而知——又累又亏。后来慢慢意识到，咱们散户跟机构比，根本没有信息优势，也没有精力去盯每一只股票。与其在红海里面拼刺刀，不如换个思路，让程序帮我做筛选，我自己只需要做最后的决策。
第一个策略：技术面+资金面双筛选
我写的第一个策略很简单，就是找那些技术面走好、资金持续流入的股票。逻辑是这样的：一只股票如果均线多头排列、成交量放大、同时有大资金进场，那后续上涨的概率通常会大一些。
我用的筛选条件是这样的：
import pandas as pd
import numpy as np
def screen_stocks(stock_list):
results = []
for code in stock_list:
df = get_kline_data(code, period='daily', count=20)
# 均线多头排列：5日 > 10日 > 20日
ma5 = df['close'].rolling(5).mean()
ma10 = df['close'].rolling(10).mean()
ma20 = df['close'].rolling(20).mean()
if ma5.iloc[-1] > ma10.iloc[-1] > ma20.iloc[-1]:
# 成交量放大：今日量能为5日均量的1.5倍
volume_ma5 = df['volume'].rolling(5).mean()
if df['volume'].iloc[-1] > volume_ma5.iloc[-1] * 1.5:
results.append(code)
return results实盘跑了一段时间，效果还不错。拿最近的一个例子说吧——3月15日早上，程序推送了688256寒武纪，当时价格是165元附近。我查了一下，这只股票近期确实有AI芯片概念的加持，而且技术面确实走出了多头排列。
当然，我不是无脑跟进的。我自己又看了一下基本面——PE确实有点高，将近200倍，但我判断AI赛道的市场空间够大，资金还在持续流入，可以适当参与。从买入到上周最高点，最高涨幅超过25%。当然，这个案例不是每只都能成功，后面我会讲到踩过的坑。
第二个策略：价值+趋势结合
单纯看技术面有个问题——容易追高被套。所以我又加了一个维度，把基本面和技术面结合起来。
新策略的思路是：先筛选出估值合理、业绩增长的公司，再从这些里面挑技术面走好的。这样至少能避开那些纯粹炒作、没有业绩支撑的股票。
我设置的筛选条件包括：
- PE在10-40之间（太低的可能有雷，太高的不划算）
- 近一个季度净利润增速 > 10%
- 资产负债率 < 60%（财务相对健康）
- 技术面：20日均线向上，股价站上所有均线
2月中旬的时候，程序选出了002594比亚迪。当时比亚迪的PE大概在22倍左右，新能源汽车销量数据开始回暖，技术面也出现了底部企稳的迹象。我大概在188元附近建了底仓，持有到现在，虽然中间有波动，但整体收益还不错。
这里我想特别强调一点——量化策略不是万能的，它只是帮我们缩小范围、提高效率。最终的买入决策，还是需要你自己来判断。我自己就犯过一个错误：3月初的时候，程序选出了某只AI概念股，我一看技术面很漂亮，就直接追进去了，结果当天就套了8个点。这说明，再好的策略也得结合市场整体环境来看，大盘不好的时候，再好的技术形态也可能是陷阱。
第三个策略：风控和仓位管理
踩过几次坑之后，我意识到最重要的事情不是选股，而是风控。我见过太多人，包括我自己，赚了十次不够一次亏的。所以我花了不少时间完善风控模块。
我的风控策略是这样的：
- 单笔交易最大亏损不超过本金的2%
- 总仓位最高不超过60%（熊市不超过30%）
- 每只股票设定硬止损，跌破买入价8%无条件出
- 连续亏损3次，强制休息一周
这些规则听起来简单，但执行起来真的很难。人的大脑天生厌恶止损，总想着再等等说不定就反弹了。但程序不存在这个问题——条件触发，它就自动执行了。这就是我为什么后来开始研究自动化交易的原因。
关于aimoca平台的使用体验
我自己写策略的时候用的是聚宽、米筐这些平台，但说实话，对咱们个人投资者来说，还是有点门槛。后来朋友推荐我试了试aimoca，他们的AI股票分析功能挺实用的——可以直接在平台上测试策略思路，而且有现成的交易接口可以用，不用自己对接券商，省了不少麻烦。
我现在把主要的策略跑在aimoca上，每天早上系统会自动推送候选股票名单和简单的分析报告，我自己再筛选一遍然后下单。不能说赚了大钱吧，但至少比之前瞎炒的时候心态好多了，也不用时时刻刻盯盘了。
几点建议
如果你也想像我一样，用程序来辅助自己的投资决策，我有几点建议：
第一，先回测再实盘。我之前有个策略，回测收益率高达150%，结果实盘跑了一个月就亏了20%。后来分析发现，回测的时候用的是前复权数据，实际买卖的时候根本买不到那个价格。所以大家一定要用真实数据回测，而且要考虑到交易成本、滑点这些因素。
第二，从小资金开始。我的建议是先拿1-2万块钱跑几个月，等策略稳定了再加仓。量化策略需要时间验证，别一上来就重仓。
第三，持续优化。市场是不断变化的，策略也需要不断调整。我每个月会复盘一次策略表现，剔除表现不好的条件，加入新的思路。这个过程很有趣，也让我对市场有了更深的理解。
写在最后
说实话，写策略的这段时间，我最大的收获不是赚了多少钱，而是对投资这件事有了更理性的认识。程序化交易不能让你一夜暴富，但它能帮你克服人性弱点，让你在市场里活得更久一点。
好了，啰嗦了这么多，希望对大家有帮助。如果你想自己试试，我建议可以先从简单的策略开始，比如像我一样，先用AI股票分析功能看看平台的选股逻辑适不适合你，找找感觉再说。
记住，投资这件事，慢慢来比较快。
⚠️ 免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。历史收益不代表未来表现。数据来源：aimoca AI分析系统